一、反映貨幣流通狀況的指標體系
貨幣流通中，可能會因通貨膨脹、物價上漲或貨幣供給量過多而引起貨幣貶值。雖然商業銀行作為債權人和債務人的統一，這種風險的損失會相互抵消一部分，但對存貸差較大的銀行來說，貨幣風險將會嚴重減少其部分本金。同時，在通貨膨脹的沖擊下，銀行的資金來源將會萎縮。因此，貨幣風險是商業銀行金融風險監測預警中不可忽視的重要內容。建立反映貨幣流通狀況的指標體系是商業銀行的重要職責。它主要包括：各層次貨幣供應量增長率、貨幣流動性比率、貨幣供應量M2與GDP的增長率之比。這組指標反映了貨幣供應量本身的變化情況及其與國民經濟發展的關系。各層次貨幣供應量增長率的大幅度提高，不僅會造成通貨膨脹的壓力，而且會導致貨幣政策的宏觀低效率。若貨幣供應量M2相對于GDP的比例提高，則可能是金融深化的標志，也可能是金融風險增長的先兆。因為M2過快增長一方面意味著儲蓄存款的過快增長，如我國近幾年的狀況；另一方面則意味著銀行不良貸款的急劇增加。一旦社會信用中的某一環節遭到破壞，就可能引起整個銀行系統信用的崩潰和秩序的紊亂。如果M2的增長大大超過實際貨幣需求的增長，則會引起人們對通貨膨脹的預期，可能導致資金外流，國際儲備減少，最終誘發對貨幣投機性的沖擊。
二、反映資本風險狀況的指標體系
資本是每一個從事經營活動的實體存在的基礎，無本經營通常是不能被接受的。資本的缺乏會影響企業的正常運營，銀行更是如此。雖然銀行的經營主要依靠負債，但資本是獲取資金的保證。資本的充足率狀況不僅可以體現銀行的信用程度，維持公眾的信心，更重要的是可以防范商業銀行可能遇到的金融風險，沖減商業銀行經營中所產生的風險損失。鑒于資本在銀行經營中的重要作用，資本風險預警應位居重要地位。它包括四個指標：資本充足率、核心資本充足率、同一借款戶貸款余額比例、最大十家客戶貸款比例。其中，資本充足率和核心資本充足率屬于安全性的綜合指標，是重中之重。它們既反映財務基礎，又反映資產的風險狀況。比值越大，則資本的安全性越高。各商業銀行應對其核心資本和附屬資本數額予以高度重視，核心資本不足或連續的資本虧損都可能致使該銀行終止經營。按目前的規定，這兩項指標應分別大于8％和4％。貸款的集中程度 （即后兩項指標）是反映貸款投放安全與否的重要指標。其比值越大，說明銀行資金貸款越集中，承擔的風險也就越大。因為對任何一家企業的貸款或某一行業的貸款過于集中，都會給商業銀行的經營帶來風險。若風險量分散于許多個客戶身上，則商業銀行資本運營的安全性會大大提高。(責任編輯：上海論文網)
