【摘 要】
【摘要】 資本充足、安全是銀行類金融機構(gòu)經(jīng)營管理的重點，除了單純地從資金來源即存款角度來分析資金的單方面供給是否充足以外，更要考慮到存貸款額的資金供求結(jié)構(gòu)是否合理，即銀行存貸款缺口管理。本文跳出傳統(tǒng)的用于分析存貸款缺口的財務缺口，針對銀行類金融機構(gòu)采用“數(shù)據(jù)驅(qū)動”邏輯來研究存貸款的經(jīng)濟缺口額呈現(xiàn)出的ARCH效應，定量測度存貸款缺口額的變動規(guī)律，從而為銀行類金融機構(gòu)的缺口管理以及進一步的風險管理提供定量論據(jù)。
【關(guān)鍵詞】 存貸款缺口 數(shù)據(jù)驅(qū)動 ARCH效應 風險管理
一、引言
經(jīng)濟的發(fā)展周而復始，銀行作為經(jīng)營資金的企業(yè)，吸存的難易與放貸的松緊從一定程度上反映了經(jīng)濟景氣與否。存貸款缺口無論是總量還是結(jié)構(gòu)上的匹配，都一直是銀行管理工作中關(guān)注的重點。近年來我國銀行類金融機構(gòu)缺口管理主要采用比例管理，通過一系列指標體系約束銀行的資金運用，以確保銀行資金的安全性、流動性、盈利性三者均衡與協(xié)調(diào)，從而使銀行能夠做到穩(wěn)健經(jīng)營。顯然，缺口管理業(yè)務中的比例法主要是通過銀行類金融機構(gòu)存貸款業(yè)務的結(jié)構(gòu)匹配進行管理，而本文則基于存貸款缺口絕對差額的縱向變動特征來研究利率市場化與宏觀經(jīng)濟低迷背景下的銀行類金融機構(gòu)存貸款業(yè)務出現(xiàn)的新特點，并為銀行類金融機構(gòu)業(yè)務轉(zhuǎn)型的必然性提供定量論據(jù)。
