資本市場的特性及其交易的復雜性決定了信息不對稱問題必將長期存在。政府監管部門作為公平、公開、公正和公信的維護者，有必要采取以下措施規范和完善資本市場，實現信息披露的及時、完整、公開和透明，最大限度地保證股市投資者（特別是廣大中小散戶）的利益，促進我國股市和諧發展。
1、應完善打擊內幕交易和操縱市場行為的法規體系。對于通過內幕交易和操縱股票市場牟取暴利等行為，應通過完善規章制度，加大懲處力度，使違規成本高于收益等措施，抑制違規行為的發生。例如，對于內幕交易、操縱市場民事賠償案的因果關系認定上，可參考國外司法實踐的經驗，適用以市場欺詐理論形成的“推定信賴”原則。同時，考慮到我國中小投資者較為分散、力量有限，可以由律師集中征集，委托代理民事賠償訴訟權的方式實現民事訴訟。
2、健全信息披露監管體系和制度，強化上市公司信息披露監管。一是建立一套包括國家證券監管部門、市場交易組織部門、行業中介及投資者利益保護組織在內的證券監管組織框架體系，確保信息公開披露制度的嚴格執行。一方面，證監會及其各派出機構，依照《證券法》實施縱向監管，全面掌握上市公司信息；另一方面，其他關聯部門依照專業性法規實施橫向監管，其中證券交易所作為一線監管部門，應逐步取得對上市公司的調查權及再融資的部分審核權；中注協應加強對會計師事務所及其執業人員的監管力度。此外，應加強各監管機構之間的分工管理和協調配合，提高監管效率，還應加強與財政部、國資委、銀監會等部委的溝通，建立信息溝通常態機制，充分發揮“借力監管”的效果。二是完善上市公司信息披露的規章制度，強化對上市公司信息披露的監管。三是強化注冊會計師的監督職能。針對目前我國上市公司聘請注冊會計師缺乏公正性問題，可考慮由監管部門或證券交易所委托會計師事務所對上市公司的會計報表進行審計，提高審計的公正性和獨立性。四是加強對證券公司的監管。相關機構應加緊研究制定保薦人持續監管工作規程，建立誠信檔案庫及健全的責任追究制度，充分發揮保薦人的監督作用。
3、應完善公司治理結構， 促進信息披露工作。應加快推進上市公司治理結構的建設步伐，加強內部監督制度建設，賦予監事會實質上的監督權，特別是獨立的財務監督權，促使公司的會計控制權回歸企業所有者。同時，應強化董事會職能，推進獨立董事制度建設，設立以獨立董事為主要成員的審計委員會，增強董事會對會計和審計事項的監督，逐步完善財務信息的內控機制和信息披露的質量控制機制。
4、應加強市場對政策的可預期性。隨著我國資本市場改革和對外開放的深入，應加強對宏觀經濟背景和股市內在規律的研究，加強政策制定的科學性和民主性，對一些重大政策的出臺應廣泛征求社會各界的意見，并充分考慮市場的承受能力，增強市場對政策的可預期性。
5、應加強證券市場誠信體系建設。目前我國的市場信用體系還處于起步階段，個人信用制度比較落后，企業信用制度也有待健全，加強全社會信用體系的建設，引導企業加強信用管理，強化公民的信用觀念勢在必行。同時，監管部門應加強證券公司、機構投資者和中介機構從業人員的信用操守培養，加大對失信行為的懲戒力度，使誠信成為每個企業和個人的自覺行為。
6、應加強對投資者的培養和教育。在大力發展機構投資者的同時，還應加強對中小散戶的風險教育，提高其對信息的敏感度和識別風險的能力，并逐步培養中小散戶的投資理念，減少投機操作。
7、應加強對新聞媒介的管理。新聞媒介的正面引導有利于促進信息的挖掘和流通，消除信息不對稱的負面影響，但目前我國的一些媒介卻起著相反的作用，一些新聞媒體、財經網站和薦股博客身后甚至有莊家的影子，通過錯誤宣傳，吸引中小散戶“入套”，獲取暴利。因此，相關政府部門應加強對媒介的管理，嚴格控制牌照的發放和審核，強化運營監督，凈化股市輿論環境。
